The Warlock
楼主103221239
:
好的,我正在口述,所以如果有一些奇怪的拼写错误,我很抱歉。但计算20天波动率的确是一个过程,然而你可以使用软件或自己编写脚本。这个想法是收集每日价格数据,计算这些日回报,得到与前一天相比的百分比变化。然后计算这些回报的标准差,再使用20天滚动窗口,通过乘以252的平方根来年化,这是一年中的交易天数。将其转换为百分比。例如,SPY的波动率在4月间剧烈变化,从20%飙升至超过50%的短期内。低波动性在10%到15%之间,中等波动性在15%到25%之间,而高波动性在25%以上。当SPY的波动率达到50%加时,这时你需要依赖市场情绪。
标普500ETF-SPDR股票讨论
在得到验证之前,我过去几周分享的对称三角形依然有效,这也解释了看似不理性的看涨情绪。如果它们有效的话,SPY和QQQ的目标仅完成了一半。
SPY下跌并触及了2月21日的前下行支撑线,并今天确认其为强支撑。QQQ几天前已经重新测试了这条线。
交易SPY基本上是交易整个市场。但有一些有趣的事情需要注意:
1.) 在波动时期(当20天波动率超过20%时),传统的基本因子显著逊色于基于情绪的信号。
数据显示,在波动期市场心理占主导地位,而不是基本面因素。
指导您的决策...
如果我们崩盘,看跌就会大赚!
我生命中最美好的一个月。我的小女儿在四月四日出生。由于这个波动的市场,我的表现非常好。
五月见。我们再来一次。
暂无评论